Он обеспечивает более точную оценку эффективности инвестиций, фокусируясь на избыточной доходности на единицу риска снижения. В отличие от других показателей с поправкой на риск, таких как коэффициент Шарпа, коэффициент Сортино учитывает только нисходящую волатильность. Одной из часто используемых мер риска снижения является стандартное отклонение доходности ниже определенного порога, такого как безрисковая ставка или минимально приемлемая… Continue reading Сортиро Коэффициент: Измерение Риска Снижения И Инвестиционной Эффективности
Menu
